银监会要求商业银行将交易对手信用风险纳入全面风险管理

2016-11-29 09:12:14 来源:新华网 作者:李延霞 责任编辑:尹崇淼 字号:T|T
摘要】银监会28日就《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》向社会公开征求意见,要求商业银行将交易对手信用风险纳入全面风险管理。

  为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会28日就《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》向社会公开征求意见,要求商业银行将交易对手信用风险纳入全面风险管理。

  近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。规则借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性,重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。

  规则要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。

  银监会表示,将根据社会各界反馈意见,进一步修改完善规则并适时发布。

 

 

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